Jason Yin2021-09-23 14:08:03

同学您好，

1，首先算swap price的时候，都是 1=C✖B1+C✖B2+C✖B2+.....+C✖Bn+1✖Bn，其中C指的是固定端的票息，B代表折现因子；
【一定是要加上Bn的，如果没有加上，就是老师在答疑的时候回答错了，一定要加上！！！！！！！！！！！！！！！】

2，在二级衍生品中，我们只考虑plain vanilla swap，也就是一方支付固定，另一方支付浮动；
      
3，这个等式：1=C✖B1+C✖B2+C✖B2+.....+C✖Bn+1✖Bn 是指的在零时刻（双方刚刚签订swap）成立的，并不是付息日的时候；


一定是要加上Bn的，如果没有加上，就是老师在答疑的时候回答错了，一定要加上！！！！！！！！！！！！！！！

如果你在做题的时候，遇到求解swap price的时候，答案没有加上Bn的，就是答案错了！

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