加同学2021-09-21 16:16:59
加同学老师您好，这里老师说只能平方相加，方差相加，为啥呢？请老师再解释一下，谢谢！
回答（1）
开开2021-09-22 11:19:22
开开同学你好，因为不相关的变量之间的variance是可以直接相加的，不同变量之间的标准差没办法直接相加，因此用variance分解风险计算起来比较容易，例如算如果要把active risk分解成factor risk 和specific risk，如果用了标准差，标准差（factor risk ）+ 标准差（specific risk ）不等于 标准差（active risk）。但方差（factor risk ）+ 方差（specific risk ）= active risk squared。
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