Alicegoony2021-09-19 22:06:34
Alicegoony这里提到的Effective duration的公式是potfolio duration的公式，不是ED的，ED的公式是｛(Vb-Va）/V0｝/2^y，而且在第一节课时也有说ED是衡量单支债券利率风险的，为什么这里说要用ED衡量组合利率风险？是不是写错了还是讲错了？
回答（1）
Essie2021-09-22 11:01:06
Essie你好，你写的这个｛(Vb-Va）/V0｝/2^y是求单只债券的ED公式，这个是没有问题的。但是如果我现在要求整个组合的利率风险，就只要简单的将单只债券的有效久期乘以它们在组合中所占的比重，以这种加权平均的方式就可以衡量整个组合的利率风险。加油~
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