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安同学2018-05-17 19:22:28

请老师解释下时间序列的arch检验是怎么做的？如果判断是否方差平稳？

回答（1）

Vincent2018-05-18 18:05:25

同学你好，ARCH模型将两个残差的平方做回归，如果两个残差的平方存在关系，就说明存在异方差现象，所以只要检验a1是否等于0即可。如果a1显著等于0，说明相邻的两个方差之间有关系，存在异方差。

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