1000005330532021-09-11 14:27:16
100000533053课后题15题的解释没看懂
回答（1）
Chris Lan2021-09-13 11:40:58
Chris Lan同学你好
N基于原油的预期，哪一个互换是最合适的
题干说，北海的钻井活动变少了，所以N相信，布油价格上涨超过重油，所以做多布油，做空重油是可以获利的。因此通过basis swap是可以的，basis swap就是两个相似的东西的价格差，如果他们的价格差变大，我们就可以赚钱的。
另外题干还说，布油的波动在下降，所以做多布油的波动是会有损失的。这个是错的。
再者，题干还说了ICE布伦特指数是上涨的，所以他做空基于固定利率的ICE布伦特指超额回报就是损失的。如果ICE布伦特指上涨，就会超过固定值，这样就会有excess return，而我是short 这块回报，所以有这块回报的话，我要支给别人，因此我是有损失的。
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