王同学2021-09-04 10:36:28
王同学last year's annual client performance report, IMA stated that a hypothetical $6 million Equity Opportunities Fund account had a daily 5% VaR of approximately 1.5% of portfolio value.. 这个是case中，说了是daily VaR。 但是在选项中，是value is expected to decline by $90,000 or more once in 20 trading days.. 20 trading days. 这个时间对不上呀，为什么还要选择B 呀？
回答（1）
开开2021-09-04 22:21:22
开开同学你好，因为5% daily是指一天中有5%的可能性。如果推到一个月，那么相当于20（交易日天数）*5% =1，也就是每个月约有一天损失至少为9万。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片