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闫同学2021-09-03 01:20:07

apt模型factor risk premium如果是参数，那不就确定了E(Ri)-Ef了？收益确定了还需要模型干嘛？

回答（1）

开开2021-09-03 11:40:29

同学你好，因为APT会回归得到每个资产对于因子溢价的敏感程度beta，不同资产的beta是不同的。是资产对各risk factor的expousre不同导致了不同的预期收益率。

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