zzz2021-09-01 17:12:14
zzz请问老师，视频这里说误差项在自回归模型中天然相关，为什么还要再验r(error i，error i-1)是否为零，AR的假设残差无序列相关不是肯定会被违反吗？
回答（1）
Johnny2021-09-02 10:47:43
Johnny同学你好，其实老师这里说的值得商榷，建议不要记忆误差项在自回归模型中天然相关，这样会对之后做题造成困扰。最好直接按照例题和考纲的要求来掌握AR模型中的序列相关性检验即可，这样更有利于拿分，它其实就是看误差滞后项的自相关系数是否显著不等于0，如果在所有的Lag中只要有一个是显著的，那么就违反了序列相关性。
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