Asher2021-08-30 17:02:24
Asher图中time series misspecification中有一点讲的是 用过去的因变量作为现在的自变量。而AR模型也是一样的用以前的x推测现在的x 那么为什么前者就有问题（Misspecification）后者就没问题呢？
回答（1）
Essie2021-08-30 17:40:52
Essie同学你好，
上面这个图说的是多元回归模型中的问题，也就是Yt = b0 + b1 Y(t-1) + b2 Xt + ε，这种情况中自变量包含了y的滞后变量，又包含了其他解释变量，这个就属于模型错误；
下面说的是自回归模型，xt=b0+b1 x(t-1)+b2 x(t-2)+⋯+bp x(t-p)+εt，这里解释x的，全部都是x的滞后变量，没有其他的无关解释变量。
加油~
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