time2021-08-29 11:33:50
time一阶插分怎么做的呢，说下步骤
回答（1）
Essie2021-08-30 10:57:58
Essie同学你好，
假设AR(1) model原方程为：xt=b0+b1*x(t-1)+εt，此时b0=0 , b1=1，因此方程本质上为：xt=x(t-1)+εt；
而一阶差分就是将方程两端同时减去x(t-1)，此时方程将变形为：xt - x(t-1)=εt，对于变形后的方程，其b0=0 , b1=0；
因此mean reverting level=b0/(1-b1 )=0，有了均值回归线，就表示已经修正了单位根问题。
加油~
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