time2021-08-27 15:21:39
time一元回归用DW，什么意思呀
回答（1）
Essie2021-08-27 17:53:18
Essie同学你好，
这三个选项中都涉及到了linear trend model 和log linear trend model，这两个模型在下面的图片中，上面的是linear trend model，下面的是log linear trend model。这两个模型本质上都是在阐述时间和y的关系，时间t是唯一的自变量，所以可以看作是个一元回归。
关于序列自相关的检验，我们在一元or多元回归，以及AR模型中都有学习过。在一元or多元回归中我们用的是DW检验；在AR模型中使用的是t-test检验（检验的是残差项之间的相关系数）。至于什么检验在什么模型中使用，就需要自己花点时间在听过课程的基础上进行记忆啦。
因为这道题目可以看作是一元回归，所以在这里检验是否存在序列自相关需要使用DW检验。
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AR模型怎么检验自相关，说一下步骤
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你好，在AR模型中检测残差项之间的自相关用的是t检验，公式在下面的图片上。
这里的原假设为（残差项之间的相关系数）r=0，备择假设为r不等于0；
如果拒绝原假设，则说明εt和ε(t-k)的相关系数显著地不同于0，残差项之间存在相关性，这是违反AR模型假设的，说明模型没有正确设定。
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