加同学2021-08-26 22:43:11
加同学老师您好，这里麻烦再解释一下，还是不太懂，谢谢！
回答（1）
Essie2021-08-27 10:06:02
Essiehello，
这里的analysis 1问steepenss factor上升两个标准差，那么对20年期债券的预期收益率有什么影响。
我们这里学习过影响收益率曲线形状变化的因素有三项level steepness curvature,这里指提到了steepness的变化，另外两个因素是保持不变的，这个example中还给出了一个表格，表格下方的note写了每一个数字表示当一个因子增加一个标准差时，收益率将如何变化。
根据表格中20年期债券steepness factor为-0.3015%，那这里上升两个标准差就直接2*（-0.3015%），加油 :)
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