严同学2021-08-25 16:23:11
严同学关于浮动利率债券的久期还不太清楚，在结息日久期为零，其他时间计算久期是从当日到下一个结息日？
回答（1）
Essie2021-08-26 18:15:10
Essiehello，你理解的是对的。对于浮动利率债券，在每一段coupon重设日期间，会受到利率风险的影响（下一期利率的不确定），浮动利率债券在每一段coupon重设日，都相当于一个零息债券，因此对于浮动利率债券，其有效久期约等于这只债券距离下次调息日的时间。
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