time2021-08-25 14:18:11
time这个different 为正数还是为负数，怎么看的呀，举例说明，volatility的swap
回答（1）
Chris Lan2021-08-25 18:03:02
Chris Lan同学你好
这里你只需要简单了解即可，二级不考计算。
他的交割是将来真实的方差与swap中约定好的固定值相减。如果真实的波动变大，说明真实的方差变大，因此真实的方差减去固定的方差这个值就会变大，因此这个差异值是正数，且越来越大，这样就说明波动在上升，因此swap的long方就赚钱了，你理解到这个层次就可以了。对于volatility swap的long方是看涨波动的，因此波动上升，long方有利可图。
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