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天堂之歌

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林同学2021-08-24 21:27:31

讲义第410页右下角有一段话说1-DAY VAR可以近似忽略return，enter return as zero，case5第2题算daily var为什么不用0-1.65*daily volatility

回答（1）

开开2021-08-25 13:26:59

同学你好，因为一天的return很小，因此可以近似看做0%，但如果题中给了就要用给的return。

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