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曹同学2021-08-17 20:00:19

老师，我们在算LGD时候已经考虑了时间价值，再算CVA时候EL又考虑了时间价值，这不是重复考虑了吗？因为EL=POD*LGD

回答（1）

Vincent2021-08-18 13:16:38

你好

LGD考虑的是未来现金流到当前时点的时间价值，PVEL考虑的是从LGD所在时点到0时点的时间价值。

正好是分开的两个时间段。

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