Tutoo2021-08-16 01:08:15
Tutoocase6第六题，这几个希腊字母的变化总是不太明白，老师能不能系统的讲一下，另外题里说到Vega，老师说是价格变动对option value的影响，这不是delta么，Vega里的波动率到底是什么的波动率？
回答（1）
Jason Yin2021-08-16 10:07:03
Jason Yin您好，同学，如图
首先要记住delta就是 option pay-off的斜率；
然后，gamma、Vega、theta在S=X时刻最大即可；
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