littlePony2021-08-11 11:05:50
littlePonyR6 第16题，第二项滞后项和第四项滞后项t检验都是显著的，为什么只加入第四个滞后项？而且这道题的置信度和t检验关键值都没有给我们。怎么知道t关键值呢？
回答（1）
Essie2021-08-11 14:37:45
Essie同学你好，
因为lag4是个特殊的季节性因素，而且它比lag2的相关性明显要高出很多的。所以实际操作中我们肯定是先加入季节性因素，然后再去观察lag2，lag2的相关性可能会在加入季节性因素后消失。
确实这题没有给出t检验关键值，原版书不止这一题有这样的bug我记得...但是不用太担心，考试中不太会出现这样的情况。
有个小窍门就是，因为n-40是题目中给出的已知条件，可以观察下原版书appendix B，在n>30以后，无论给定显著性水平是多少，t检验关键值都不会超过3，所以这个题目中算出的5.37肯定是拒绝了原假设，残差存在相关性。
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