Wayne2021-08-10 17:01:15
Wayne老师，对时间序列的covariance stationary的条件一共有三个，为什么单进行DF检验就可以确定时间序列是covariance stationary？
回答（1）
Essie2021-08-10 17:43:22
Essie同学你好，
对时间序列协方差平稳的三个条件为：均值平稳，方差平稳，协方差平稳
但在CFA二级数量中，并不设计方差和协方差是否恒定的检验，因此在题干中有均值平稳，存在均值复归线，或DF检验后无单位根，即认为满足时序列数据的协方差平稳。
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