littlePony2021-08-10 15:13:08
littlePony如果时间序列存在均值复归，就会满足这个公式？ 相邻两个时间的变动率相等？
回答（1）
Essie2021-08-10 16:23:37
Essie同学你好，
对于时间序列模型 xt= b0+b1*xt-1 + ε，如果满足b0=0，b1=1，则模型无均值复归，也就是存在单位根。
我们可以得到xt=xt-1+ ε，这个就被称为随机游走。
它的根本是指基于过去的表现，无法预测将来的发展步骤和方向，上一个数据和下一个数据之间查了一个残差，残差可大可小可正可负。
只是这道题目里省略了残差，且带个随机游走的漂移b0
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老师最后一句说这道题带个随机游走的飘移bo？ bo不是0了吗？
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bo=0时是随机游走，b0不等于0时是带随机项的随机游走。这道题目里面他是带随机项的。
随机游走的重点不在b0，就是说b0是多少其实问题不大，主要看b1，b1不能等于1，等于1了就协方差不平稳了。
加油~
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