Gakki2021-08-08 22:49:31
Gakki请问Reading6课后题第31题的A和B分别错在哪里呢？
回答（1）
Essie2021-08-09 14:56:06
Essie同学你好，
exhibit2中第一部分可以看到DW检验值为1.9677，这个数字非常接近2，所以说明模型的残差无序列自相关，A是正确的。
exhibit2中第二部分斜率的t检验值为-3.0099>2.02(5%显著性水平下的critical t value)，表达斜率显著的不等于0，B也是正确的。
题目中让我们选出错误的，由此反推也能得到选C。
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老师，这题我还有几个问题：
1.为什么DW接近2 就是不相关呢，不需要看dl和du的大小么？
2.这题是不是说明regression3的式子不对所以32题不能把数字带到3的式子里？
3.什么时候用DW test什么时候用t test呢？
4.seasonal autocorrelation是什么意思呀？
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1.因为DW约等于2*（1-r），r为0时，DW=2，这个时候就没必要看了，等于特殊情况。
2.可以这么理解，因为reg3的lag4，t检验值显著拒绝原假设，这是个seasonal lag，exhibit3里的模型就修改掉了这个问题。
3.DW test检验是否存在序列自相关，比如说一个观测值的残差是正的，下一个观测值的残差大概率也是正的，这个就是正的序列自相关。T检验是用t分布理论来推论差异发生的概率，从而比较两个平均数的差异是否显著。比如说检测某个参数，斜率or截距or相关性，是否显著的等于0。
4.季节性因素，比如每年第2季度，空调的销量就很高，所以你在预测空调销量的时候就要把这个因素考虑进去，预测明年2季度，要参考今年2季度，如果你忽略这个点，预测明年2季度，只用1季度的数据，那肯定不好的呀。
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