12021-08-08 11:37:24
1请问A选项的F是overestimate怎么判断出来的
回答（1）
Essie2021-08-09 13:38:25
Essie同学你好，
exhibit5中，libor和fed funds存在0.9814的高相关性，经验法则之下，我们认为如果出现多重共线性，那么一般伴随较高的R^2 和 F统计量，但是t统计量不显著。
F统计量检验的是：至少有一个自变量可以解释因变量，但出现多重共线性的情况，会使模型中单个自变量不能解释因变量，但所有自变量总体可以解释因变量，所以F统计量被高估。
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请问为什么F检验会偏大？在multiconllinearity中，不是Sb会inflated吗，那么SSE也会偏大，那F检验理论上不是偏小吗
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只要有一个变量能解释，F值就显著了，但其他的变量并不能解释Y，所以F检验值很可能会高估。
回归系数的标准误sb增大，同样被解释的部分RSS可能也会变小，SEE同在变，这个角度没法确定的。
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RSS变小，SSE变大不就是说明F-stat会变小吗
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如果只有一个自变量在这里面，可以这样判断，可以被省略的自变量是唯一变量，那么他的RSS变小，SEE变大，t state和f state没什么两样都是被低估的。但是这里有两个变量，f state显著，较高的R^2及较低的t state 模型已经存在多重共线性了。不显著的自变量的sb变大，对模型整体的RSS SEE其实很难判断，如果自变量更多的话，这个角度去看就很难说了。
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