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闫同学2021-08-07 23:54:50

P83的例题，每一个都变动50bp不也可以合起来计算portfolio的D然后乘以变动率0.5%吗，这样是题中暗含了1,5,10年期利率各占1/3？

回答（1）

Vincent2021-08-09 10:58:28

你好

是的

可以合起来

ΔP/p=-[KRD1+KRD5+KRD10]✖Δy

不过，这里和权重1/3没有关系，权重是我们在计算各个KRD的时候用，这里没有暗含说三个期限的权重相等。

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