Essie2021-08-09 12:06:53

同学你好，

检验是否存在均值复归线本质是检验模型是否存在单位根。
原假设：b1=1（即模型存在单位根，均值复归线不存在）
备择假设：b1不等于1。

我们实际中一般会使用DF test检验是否存在单位根。    逻辑：xt=b0+b1 x(t-1) +εt，两边同时减去x(t-1)，
则公式变形为：xt - x(t-1)=b0+(b1-1) x(t-1)+εt，
令g=(b1-1)，此时方程变形为：xt - x(t-1) = b0 + g x(t-1) + εt，这时只需对g进行显著性检验即可
DF检验的原假设和备择假设
Ho ∶ g=0  (存在单位根，协方差不平稳)
Ha ∶ g<0 (不存在单位根，协方差平稳)

是否存在均值复归线，我们一般不对b0做检验，只针对b1就好了

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