吕同学2021-08-07 21:28:03
吕同学这道题老师可以解释一下吗？题目中表格5公司1，ARCH下面写了个“yes”是什么意思？
回答（1）
Essie2021-08-09 11:49:46
Essie同学你好，
题目中exhibit 5中company 1，ARCH下面的“yes”代表，该公司的数据通过ARCH模型被检测出了异质性，也就是heteroskedasticity。
这就说明了前一期回归中误差的方差 会对下一期误差的方差存在影响。即误差的方差可以被预测。
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