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李同学2021-08-07 16:25:21

此题中远期利率f(1,1)=1.7677%,在计算DATE1的H节点时 1.7677%*e的(0.1)=1.9536 不等于例题中的1.9442 这是怎么回事？

回答（1）

Vincent2021-08-09 10:48:00

你好

书上所有的二叉树都做了校正，校正后Node的利率会和二叉树根据波动率算出的略有不同。

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