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林同学2021-08-06 00:21:45

为什么这题说明用EXHIBIT 2，怎么要用到EXHIBIT 3的二叉树呢？不能根据EXHIBIT 2中的利率折现求到减去CVA前的现值吗？

回答（1）

Nicholas2021-08-06 16:55:18

同学，下午好。
因为我们在这里考虑了波动率的影响，那么我们可以用即期利率折现来计算VND，但是波动率会影响预期敞口的计算，从而影响CVA的值，那么最后我们计算出的风险债券的价值也会改变。

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