12021-08-04 14:37:23
1请问老师说的long stock short call组成risk-free 组合是什么机制？
回答（1）
Jason Yin2021-08-04 14:56:15
Jason Yin您好，同学
如果投资组合是由1份看涨期权和h份股票空头组成，则股票的价格变动对组合没有影响，投资不存在价格变动的风险。
这个组合的名字是：Delta-neutral portfolio.
组合的用处之一就是计算零时间点value of put option or call option。
关于这个问题的具体讨论，在正课视频中老师也有讲解哦！如果您想研究更多这方面的知识点，可以去看一下视频中老师是怎么讲解的。
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