Essie2021-08-04 12:05:42

同学你好，

Reading 6的第22题：DW检验是检测是否存在序列自相关的，序列自相关分为正序列自相关和负序列自相关，正序列自相关的表现形式为：一个观测值的正残差会增加另一个观测值正残差的机会。负序列自相关反之。

如果存在正序列自相关，回归系数的标准差会低估，F统计量和t统计量都会被高估，更容易拒绝原假设，发生一类错误的概率增加。
负序列自相关，回归系数的标准差会高估，F统计量和t统计量都会被低估，更不容易拒绝原假设，发生二类错误的概率增加。
所以我们要积极发现是否存在序列自相关的问题。

DW原假设是：无序列自相关，备择假设是：存在序列自相关。公式为DW=2(1-r)，这个r代表样本残差的相关系数。
因为r的取值范围是0-1，所以DW的最终取值为0-4。当r=0时，也就是残差和残差的相关性为0是，DW取值是2。

下面的图片里详细写了DW取值对应的是否拒绝原假的区间，考试中题目都会给出具体dl和du的。

金融数据更容易出现正的序列自相关，简便来看，一般如果题目中给出的值很接近2，比如1.9+，那么基本不存在序列自相关，如果DW值很小，出现正序列自相关的概率就很大了。

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