胡同学2021-08-03 11:43:14
胡同学第5题和第7题，都是考虑IR，但是课上老师说了aggressiveness of active weights 不影响IR啊，所以文章里设置over- under- weights为什么还是影响IR？
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开开2021-08-03 16:19:44
开开同学你好，对于一个没有投资权重限制的组合，信息比率不受主动管理激进程度的变化的影响，例如，所有资产的主动权重都增大一倍，此时投资组合的主动回报和主动风险都增加一倍，信息比率不变。但是现在引入了投资权重的限制，那么TC就会降低进而影响IR.
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