Essie2021-08-03 10:46:05

同学你好，


16题： exhibit2中 standard error of the estimate是预测误差的标准差，而16题中的B选项residuals from the regression说的是线性回归中未被解释的部分，这两者是一个意思。

17题：首先A选项，说的是intercept截距是否等于0，所以是two tail检验，它的t-statistic是3.0275，这个是大于题目中给出的+/-1.967，所以A表述为在5%显著性水平，截距不等于0，正确。

B选项，如果自变量CPIENG下降，也就是说取负值，因为表格中b1，也就是CPIENG的系数同样是负数，那么两者相乘，会对Y 股票的回报率产生正面影响，B选项也是正确的。

C选项，看斜率和截距是否显著的不等于0，双边检验，可以用斜率和截距的t-statistic分别为-2.3014和3.0275，与critical t value比较+/-1.967，可以看到-2.3014和3.0275，都是落在“-1.967—  +1.967”区间外面的，所以均说明了，斜率和截距显著的不等于0，所以C选项是错误的。

加油鸭~