胡同学2021-08-02 10:53:25
胡同学第8题，题干是不是不对？基础课上老师说过2期二叉树=3期债券，本题求的事2期债券不是应该只用1期二叉树么？就是time0和time1啊，time2不是不应该考虑么？
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Jason Yin2021-08-02 15:04:30
Jason Yin同学，您好，一个是债券，一个是期权，虽然都可以用二叉树来估值，且计算方法差不多，但一定要记住：
对于bond来说，用n节二叉树可以给n+1期债券估值；
用n节二叉树可以给n-year的期权估值【基于one-year spot rate】；如果是基于基于half-year spot rate，那就要用2*n节二叉树给n-year的期权估值；
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