刘同学2021-08-01 10:49:44
刘同学老师请问检验是否有单位根，只能两组数据质检做检测吗，比如对图1的AR(1)检测单位根，就是用图2的公式是吗？那对AR(2)检测单位根要怎么检测？
回答（1）
Essie2021-08-02 11:31:24
Essie同学你好，
检测一个模型是否存在单位根实际就是检验b1是否等于1，你图2里的公式是检验AR(1)模型单位根的方法，它是在等号左右两边同时减去了b1后面的那一项，也就是xt-1。
对于下面的AR(2)模型是一样的，同样是检测b1是否等于1，所以可以写成 oil price t=b0+（b1-1）*oil price t-1 +b2*oil price t-2 +sigma。
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