郝同学2021-08-01 09:33:20
郝同学34:50 case 5 Q1 : 老师说reisk factor are normally distibuted就是参数法。。。但是下面说计算都是‘using historical date’。 用历史数据为什么不能说明是用historical method计算VaR呢？
回答（1）
开开2021-08-02 10:39:49
开开同学你好，历史法用分布是历史分布，而参数法是假设正态分布的，而题中用到的过去三年的历史数据是用来计算参数法的两个输入值，即Mean annual return和Annual volatility。
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