刘同学2021-08-01 09:08:10
刘同学1.上个问题打错了，想问为什么问correctly specified就是看有没有序列自相关？n2.还是17题，B选项为什么答案是ln(1.01)和ln(1.02)？还有图一我标红的那部分什么意思啊？不理解，麻烦老师详细讲下
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Essie2021-08-02 10:52:25
Essie同学你好，题目中明确只用table9中的信息，而table9是AR(1)model with seasonal lag，它不是ARCH model，所以我们看这个模型是否正确，就是看这个模型是否存在序列自相关。
因为这道题中sales用的是指数趋势的对数模型，题目B中说的也是销售额在上个季度增长1%，所以sales t-1 - sales t-2=1%，销售额在4个季度前增长2%，所以sales t-4 - sales t-5=2%，那么ln中的这个增长率就要是ln(1.01)及ln(1.02)。
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老师您讲的其他的我明白了，但是还是不懂为什么带上ln之后，就要+1？
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同学下午好，我拿b1后面的(ln sales t-1- ln sales t-2)举例，(ln sales t-1- ln sales t-2)=ln(sales t-1/sales t-2)，这个是数学上ln的运算，两个ln相减，实际就是ln拿出来，括号里做除法。因为增长率在上个季度高了1%，所以sales t-1/sales t-2=1.01，所以就是ln(1.01)。
也可以反向思考，因为增长率上个季度高了1%，所以sales t-2*1.01=sales t-1，那么也是ln(1.01)。后面b2的那项也是同样的道理。
祝考试顺利~~
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