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刘同学2021-08-01 08:47:51

老师R6的17题A问，为什么问model 是否correctly specified就是是老有没有serial correlation?不用看条件异方差和stationary吗

回答（1）

Essie2021-08-02 10:53:08

同学你好

题目中明确只用table9中的信息，而table9是AR(1)model with seasonal lag，它不是ARCH model，所以我们看这个模型是否正确，就是看这个模型是否存在序列自相关。

加油哦~

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