郝同学2021-07-31 22:34:33
郝同学题中问style factor的risk 相对于 active risk，但是解答中却是直接用style risk 除以active risk square。这里计算不用计算根号actives risk quare求出active risk作为分母吗？
回答（1）
开开2021-08-02 09:57:09
开开同学你好，因为在做风险分析的时候，通常用variance比用标准差更好，因为不相关的变量之间的方差是可以直接相加的，因此分解风险比较容易。因此，active risk的分解过程用的也是active risk squared.
看组合 style factor exposure的高低，要看active risk squared由style factor risk贡献的比例。
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