赵同学2021-07-31 14:21:24
赵同学这个CASE的第四题，ES就是TS*2对吧，为什么这里每个TS计算时，不乘以Trading size
回答（1）
开开2021-07-31 15:57:29
开开同学你好，effective spread 代表的是每一单位证券的交易成本，因此不考虑trade size. 考虑trade size的是估算transaction cost的计算。
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所以可以这样理解么，如果是effective spread transaction cost 就是TC乘以2，TC是考虑了trading size的，如果是单纯问effective spread那么计算就是（PT-PB）*2
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同学你好，可以这么理解。
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