12021-07-30 21:37:29
1可是给的3%固定利率是0时点的 求的2.4%是2时点的啊？那也算能互相对冲？谢谢
回答（1）
Jason Yin2021-07-31 09:33:21
Jason Yin您好，同学，这里面老师讲的意思是“前反向合约相当于对冲的意思”！
同学要记住，金融世界里面的对冲并不是指的是“正向收益-反向收益一定要0”，可以等于0，也可以不等于0；
对于这道题目，正是因为不等于，而是等于3%-2.4%=0.6%，所以swap value才不等于0；要是正向合约=3%，签的反向合约也等于3%，那么swap value就等于0了，这样情况在实际中出现的概率很小，考试就更不可能出现了。
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就是说反向合约签订的时间点不同 正好差值就是 sawp的valuation ？要是统一时点求的差值那是啥意思？套利么？谢谢
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首先，这个差值还要乘以 Notional value，并且要折现之后，才是swap的valuation；
另外，并不是真的签订反向合约，而是“假装”签署的，“签”的目的就是要算valuation，并不是套利。
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