littlePony2021-07-29 18:23:52
littlePony为什么一部分投无风险资产 一部分投市场组合的是在赚Cash 而全部投市场组合的是在借钱
回答（1）
开开2021-07-30 09:28:19
开开同学你好，因为CML线上的组合都是市场组合和无风险资产的组合。
如果如果σ_P>σ_M，说明组合加了杠杆增加了波动率，超配了市场组合，因此组合是在以无风险利率借款。
如果σ_P<σ_M，说明组合配置了无波动率的无风险资产，把钱存在银行赚无风险收益。
如果σ_P=σ_M，说明组合全部配置了市场组合。
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