littlePony2021-07-27 23:29:39
littlePonyR42的12题total return(annualized excluding leverage),意思是除了collateral return 其余都是年华收益的意思吗？所以提醒我们的collateral return要去年化？而这里抵押物收益率是无风险收益率已经年化了啊
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Chris Lan2021-07-28 09:08:58
Chris Lan同学你好
这个题说last year的price return和roll return是多少，说明这就是去年一整年的数据。
另外，The position was held with collateral equal to 100% of the position at a risk-free rate of 1.2% per year.
collateral 不就是国债嘛，所以国债的无风险收益不就是collateral return。而且说了是100%抵押，因此1.2%就是collateral return。而且你从措辞能看出他是按每年的回报来算的，因此不需要去年化。
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老师 collateral 默认就是国债吗？
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同学你好
通常来说是无风险国债，因为投资者大部分会以无风险国债作为保证金，流动性好，而且还能获得无风险收益。
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