momo2021-07-27 17:19:44
momo老师你好，te不是每天的differences的标准差么？这两个公式不一样啊
回答（1）
开开2021-07-27 18:36:03
开开同学你好，这里再算样本方差的时候假设expected active return =0，因为长期来看没有人能长期有active return.
不过原版书只要求掌握到active risk = S(Rp -RB)，后面哪个公式并没有总结出来，因此同学可以不必纠结。
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