李同学2021-07-26 21:39:59
李同学老师您好，突然凌乱了，就是经典题，CASE:TINA MING这题，Exhibit1 里面的置信度是95%，那对应的不是两边尾巴上的面积是5%，那左边尾巴上的面积不应该是2.5%？，为什么是5%？如果说VAR表示单尾的概率，那为什么基础课里面置信区间68%的置信区间，k=1，而两边概率之和是32%，左尾巴概率是16%？
回答（1）
开开2021-07-27 14:59:46
开开同学你好，VaR看的是单尾的，因此5%的VaR它的置信区间是95%，但因为95%的单尾和90%的双尾的critical value是一样的，因此5% 的VaR在算临界值的时候用的k是和双尾的90%的置信区间的k是一样的，都是1.65。
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