李同学2021-07-26 13:19:26
李同学老师你好 第6题，第一步求FRA中，文章中表述三个月后 合约执行，在三个月后执行那个时候 三个月利率和6个月利率 如果按照答案中给出的计算，算的是9-12月的合约利率了？不太理解
回答（1）
Jason Yin2021-07-26 13:54:59
Jason Yin你好，同学，此题目应该这么理解，在表格上方有这么一句话，“Johnson reviews a 6X9 FRA that the bank entered into 90 days ago.........”
也就是说，此时Johnson是站在第三个月；
然后题目又说（就是圈出来的话），Three month later 6X9 FRA reaches expiration，意思是在Johson站在第三个月，然后再往后Three month later，此时Johnson就站在第六个月（并且是FRA reaches expiration的时间点）；
只要这道题目知道了FRA的时间轴走向，就不难了。
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对啊 现在是站在第六个月的是时点上看3个月libor是1.1%，6个月libor是1.2% 那为什么不直接用1.1%的libor 和0.7%比较，还要重新结算一个三个月以后的libor
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而且第9小题就是这么计算的 直接用3个月libor1.1%直接比较
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明白了
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嗯嗯，好的；考试的时候如果出现这样的题目，就已经算是难度偏上了；只要都好题目，画出对应的时间轴，做对就不是问题！
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