136****21832021-07-23 17:03:23
136****2183当隐含波动率比历史波动率高的话，不是说明当前的option的价格覆盖了一个更高的波动率。假设一个option价格是10块。隐含是5%，历史是3%。那等于消费者花五块享受到的是5%的波动率而不是3%，所以不应该是低估吗。消费者不应该加钱吗
回答（1）
Jason Yin2021-07-23 18:18:19
Jason Yin你好，同学，应该是高估哦！
你可以这么想：
1，如果其他条件都不变的情况下，波动率上升，Option value上升（波动率和option value成正相关）；
2，历史波动率的3%，可以理解成option的平均波动率=3%（也可以理解成 mean reverting level of option volitity=3%），但现在市场隐含的波动率是5%，也就说现在option的波动是被高估，即option value也被高估！
3，Option value和option price是一个概念；
如果回答对你有帮助，麻烦亲记得【点赞】哦，谢谢！
你的真实反馈是我们不断进步的动力，加油！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片