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穆同学2018-05-11 10:23:15

老师，这个套利机制促使cirp成立，是不是这样… 无套利机制使等式两边相等，又因为没有了利率风险，所以不用考虑货币转换带来损失，所以投资两国收益相等。所以得出YFC=YDC=rDC

回答（1）

最佳

Vincent2018-05-11 18:32:07

同学你好 ，是的。 有forward可以fully hedge currency risk, 于是可以无风险套利，进而是CIRP在短期和长期都成立。在无套利空间下 ，你投资外国的投资收益和投资本国的一样。

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