1000005330532021-07-17 19:00:13
100000533053课后题30，为什么说option free bond的up 和down duration是一致的
回答（1）
Nicholas2021-07-19 17:58:23
Nicholas同学，下午好。
普通债券的利率变动导致债券价格变动我们可以使用定义来说明这个问题，即不考虑凸性的情况下，利率变动一个单位导致债券价格变动的百分比在利率下降和上升的时候是一样的。即利率下降导致的债券价格变动敏感程度和利率上升导致的债券价格变动敏感程度是一致的。
加油，祝你顺利通过考试~
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