momo2021-07-17 13:36:32
momo老师你好，为什么第三题用的是10.63折现不是用12.8来折现？
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Kevin2021-07-19 09:40:30
Kevin同学你好！
截图并没有12.8或者10.63的数字，建议再详细描述一下你的问题。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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老师你好，可以不用答案提供的put call parity思路来算么？
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同学你好！
可以的，算出来答案也是一样的，不一样就说明算错了。
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可以麻烦老师写下过程嘛？
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同学你好！
uuS=91.9368，udS=50.4432，ddS=27.6768。pi_u=(1+rf-d)/(u-d)=0.5。
P=0.5^2*（50-27.6768）/（1.05）^2=5.06。
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老师你好，我想确认下第二期折到第一期节点进行比较哪一个值大的时候，是直接用c- -跟c-进行比较的么？不考虑把c- -折现到第一期也不用考虑pid这个概率？
Jason Yin2021-07-22 10:05:05
Jason Yin这是个非常好的问题！同学您可以看一下题目的最后一句话，题目中说本期权是欧式期权，就代表只有在到期时刻才能行权，所以用10.63折现。。。如果这道题目是美式期权，那么就要用12.8来折现。
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emmm…我是想问欧式期权到底哪两个c-、c- -比较大小
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不好意思打错了，我想知道美式期权里用哪两个p- p- -比较大小，p- -要不要乘以pid的概率，要不要折现到第一期？还是直接算出来的p- -跟第一期的p-来比，用大的那个来算optionprice
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我想明白了，谢谢
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好样的，同学加油
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