张同学2021-07-16 20:59:16
张同学这里为什么是从小到大数到第五个呢？为啥是第五？因为var=5%？那要是var=1%，就是数到第一个？
回答（1）
开开2021-07-19 09:29:40
开开同学你好，VaR代表大概率（例如95%）下最大的损失和小概率（例如5%）下最小的损失。5%的VaR即为表现最差的5%的收益率中最大的那个。现在有100个日度数据，那么最差的5%就是5个最小的收益率数字，而这五个收益率中最大的数字就是5% daily VaR. 如果是1%且还只给100个收益率数据，那么最差的1%就一个数了，就只能选个作为%1的var。
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