志同学2018-05-10 21:58:48
志同学请老师辨析一下VaR的几个拓展概念：CVaR，IVaR，MVaR
回答（1）
Vincent2018-05-11 10:57:16
Vincent同学你好，假设alpha=5%, CVaR是看左尾那5%的平均损失。
MVaR： 当前资产组合A,B, 我加入C以后，增加的VaR
IVaR: 当前资产1000万，我增加了500万以后，增加的VaR
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IVaR不是应该是一组变量的边际吗？MVaR不是单个变量的边际吗？
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同学你好， IVaR和MVaR是术语，有自己的解释，不是通用词义
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同学你好， IVaR和MVaR是术语，有自己的解释，不是通用词义
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